招商中证 A100 交游型敞开式指数证券  投资基金 2024 年第 4 季度答复    基金惩办东说念主：招商基金惩办有限公司    基金托管东说念主：中信证券股份有限公司    送出日历：2025 年 1 月 21 日                    招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                      §1 发愤指示  基金惩办东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在弱点记录、误导性叙述或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。  基金托管东说念主中信证券股份有限公司根据本基金契约执法，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 答复中的财务方针、净值弘扬和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在弱点记录、误 导性叙述或者要紧遗漏。  基金惩办东说念主快活以憨厚信用、致力尽职的原则惩办和诈骗基金钞票，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投资者在作出投资有蓄意前应仔细 阅读本基金的招募诠释书。  本答复中财务贵寓未经审计。  本答复期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2 基金家具好像 基金简称                   招商中证 A100ETF 场内简称                   中证 A100ETF 基金主代码                  159631 交游代码                   159631 基金运作方式                 交游型敞开式 基金契约奏效日                2022 年 8 月 18 日 答复期末基金份额总数             129,332,605.00 份                        缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小 投资标的                   化。本基金力图将日均追踪偏离度的十足值抑止在                        本基金选择完全复制法，即完全按照标的指数的成份券                        组成过火权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数                        成份券过火权重的变动进行相应调理。但在因突出情形                        导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金惩办                        东说念主可选择包括成份券替代策略在内的其他指数投资技                        术稳健调理基金投资组合，以达到缜密追踪标的指数的 投资策略                        方针。突出情形包括但不限于：（1）法律律例的划定；                        （2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）标的指数                        的成份券恒久停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增                        发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数                        编制方法发生变化；（7）其他可能严重端本来基金追踪                        标的指数的合理原因等。                         第 1 页 共 12 页                  招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                     本基金力图将日均追踪偏离度的十足值抑止在 0.2%以                     内，年化追踪舛错抑止在 2%以内。如因标的指数编制                     执法调理或其他身分导致追踪舛错超越上述领域，基金                     惩办东说念主应选择合理轨范幸免追踪舛错进一步扩大。                     对于出现市集流动性不及、因法律律例原因个别成份券                     被划定投资等情况，导致本基金无法得到富稀有量的成                     份券时，基金惩办东说念主将通过投资成份券、备选成份券、                     非成份券、成份券滋生品等进行替代，诈骗其他合理的                     投资方法构建本基金的骨子投资组合，追求尽可能逼近                     标的指数的弘扬。                     本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可转化                     债券和可交换债券投资策略、钞票守旧证券投资策略、                     滋生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策                     略、存托把柄投资策略。 事迹相比基准              中证 A100 指数收益率                     本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高                     于债券型基金与货币市集基金。 风险收益特征              本基金为被迫式投资的股票型指数基金，聘请完全复制                     策略追踪标的指数的弘扬，其风险收益特征与标的指数                     所表征的市集组合的风险收益特征一样。 基金惩办东说念主               招商基金惩办有限公司 基金托管东说念主               中信证券股份有限公司              §3 主要财务方针和基金净值弘扬                                                单元：东说念主民币元      主要财务方针          答复期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日） 注：1、上述基金事迹方针不包括握有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后骨子收益 水平要低于所列数字； 益)扣除相关用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值 变动收益。                      第 2 页 共 12 页                           招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                        份额净值增                     事迹相比基         份额净值增                      事迹相比基  阶段                    长率程序差                     准收益率标      ①-③          ②-④          长率①                       准收益率③                          ②                        准差④ 昔时三个月         -2.18%      1.76%         -3.54%     1.76%        1.36%     0.00% 昔时六个月        15.65%       1.67%        12.54%      1.68%         3.11%    -0.01% 昔时一年         19.12%       1.35%        14.16%      1.36%        4.96%     -0.01% 自基金契约 奏效起于今  益率变动的相比                            §4 惩办东说念主答复                 任本基金的基金司理              证券   姓名    职务          期限                 从业                  诠释                 任职日历      离任日历         年限                                              女，硕士。2013 年 7 月加入广东倍智网         本基金  许荣漫    基金经                        -     9                月8日                           年加入招商基金惩办有限公司，曾任品         理                                              牌实际司理、接洽员、高等接洽员、招                                   第 3 页 共 12 页                招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                        商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金                        （LOF）、招商中证生物科技主题交游型                        敞开式指数证券投资基金、招商中证疫                        苗与生物工夫交游型敞开式指数证券投                        资基金基金司理，现任招商国证生物医                        药指数证券投资基金、上证铺张 80 交游                        型敞开式指数证券投资基金、招商上证                        铺张 80 交游型敞开式指数证券投资基金                        连合基金、招商中证电板主题交游型开                        放式指数证券投资基金、招商中证光伏                        产业指数型证券投资基金、招商中证沪                        港深铺张龙头交游型敞开式指数证券投                        资基金、招商中证全指医疗器械交游型                        敞开式指数证券投资基金、招商中证沪                        港深 500 医药卫生交游型敞开式指数证                        券投资基金、招商中证电板主题交游型                        敞开式指数证券投资基金连合基金、招                        商中证上海环交所碳中庸交游型敞开式                        指数证券投资基金、招商中证全指医疗                        器械交游型敞开式指数证券投资基金发                        起式连合基金、招商中证上海环交所碳                        中庸交游型敞开式指数证券投资基金发                        起式连合基金、招商中证机器东说念主指数型                        发起式证券投资基金、招商中证 A100                        交游型敞开式指数证券投资基金、招商                        中证 A100 交游型敞开式指数证券投资                        基金发起式连合基金、招商中证 A500                        交游型敞开式指数证券投资基金、招商                        中证 A500 交游型敞开式指数证券投资                        基金发起式连合基金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金契约奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督惩办主见》中对于证券从业东说念主员领域的相关执法。   基金惩办东说念主声明：在本答复期内，本基金惩办东说念主严格投降《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办主见》等联系法律律例过火各项实施准则的执法 以及本基金的基金契约等基金法律文献的商定，本着憨厚信用、致力尽职的原则惩办和运 用基金钞票，在严格抑止风险的前提下，为基金握有东说念主谋求最大利益。本答复期内，基金                    第 4 页 共 12 页                  招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 运作全体正当合规，无挫伤基金握有东说念主利益的作为。基金的投资领域以及投资运作允洽有 关法律律例及基金契约的执法。   基金惩办东说念主已建立较完善的接洽方法和投资有蓄意历程，确保各投资组合享有自制的投 资有蓄意契机。基金惩办东说念主建立了系数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 调理形状。基金惩办东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资有蓄意委员会、投资组合司理等 各投资有蓄意主体的职责和权限离别，投资组合司理在授权领域内不错自主有蓄意，超越投资 权限的操作需要经过严格的审批形状。基金惩办东说念主的相关接洽效果向里面系数投资组合开 放，在投资接洽层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金惩办东说念主严格抑止不同投资组合之间的同日反向交游，严格阻隔可能导致不自制交 易和利益输送的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交游，基金惩办东说念主条件相关投资组合司理提供有蓄意依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。   本答复期内，本基金各项交游均严格按摄影关法律律例、基金契约的联系条件奉行， 公司系数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量超越该证券 当日成交量的 5%的交游共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 答复期内未发现存可能导致不自制交游和利益输送的要紧至极交游作为。   答复期内宏不雅增量策略握续落地，定调愈加积极的财政策略和划定宽松的货币策略， 全所在扩大国内需求等，市集对于策略和经济预期有所诱惑，市集心机及成交量赫然改善， 后续更多追踪相关策略落地效果，市集弘扬看，四季度总体波动较大，市集资格快速拉升 后呈现区间摇荡，申万一级行业走势分化较大，其中商贸零卖、轮廓、电子、臆测机、通 信等行业领涨，好意思容照看、有色金属、食物饮料、煤炭、医药卫生等行业回调幅度较大。 中证 A100 指数答复期内下落 3.54%。对于本基金的运作，仓位保管在 99.5%傍边的水平，基 本完成了对基准的追踪。   答复期内，本基金份额净值增长率为-2.18%，同时事迹基准增长率为-3.54%。                      第 5 页 共 12 页                        招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复         答复期内，本基金未发生连合二十个使命日出现基金份额握有东说念主数目起火二百东说念主或者 基金钞票净值低于五千万元的情形。                        §5 投资组合答复                                                       金额单元：东说念主民币元 序号               名堂              金额（元）              占基金总钞票的比例（%）          其中：股票                     129,230,786.10             98.25          其中：债券                                  -                 -             钞票守旧证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售                                                 -                 -          金融钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                       金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别           公允价值（元）              占基金钞票净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                    1,126,292.00              0.87 B        采矿业                         7,277,167.00              5.61 C        制造业                        75,238,479.77             57.95          电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                    4,931,433.00              3.80          供应业 E        建筑业                         2,549,145.00              1.96 F        批发和零卖业                                 -                 - G        交通输送、仓储和邮政业                 5,171,139.00              3.98 H        住宿和餐饮业                                 -                 - I        信息传输、软件和信息工夫服               7,485,778.94              5.77                            第 6 页 共 12 页                    招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复      务业 J    金融业                        19,926,593.00              15.35 K    房地产业                        1,613,194.00               1.24 L    租出和商务行状业                    1,459,659.00               1.12 M    科学接洽和工夫行状业                  1,482,777.60               1.14 N    水利、环境和寰宇设施惩办业                            -                - O    住户行状、修理和其他行状业                            -                - P    教师                                       -                - Q    卫生和社会使命                      663,745.50                0.51 R    文化、体育和文娱业                                -                - S    轮廓                                       -                -      总共                        128,925,403.81              99.31                                                    金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别           公允价值（元）                占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                                      -                - C    制造业                          259,092.09                0.20      电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                             -                -      供应业 E    建筑业                                      -                - F    批发和零卖业                                   -                - G    交通输送、仓储和邮政业                              -                - H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息工夫服 I                                     37,257.18             0.03      务业 J    金融业                                      -                - K    房地产业                                     -                - L    租出和商务行状业                                 -                - M    科学接洽和工夫行状业                        9,033.02             0.01 N    水利、环境和寰宇设施惩办业                            -                - O    住户行状、修理和其他行状业                            -                - P    教师                                       -                - Q    卫生和社会使命                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    轮廓                                       -                -      总共                           305,382.29                0.24     本基金本答复期末未握有港股通投资股票。                        第 7 页 共 12 页                       招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 投资明细                                                       金额单元：东说念主民币元                                                            占基金钞票净值 序号     股票代码    股票称呼        数目（股）          公允价值（元）                                                             比例（％） 投资明细                                                       金额单元：东说念主民币元                                                                占基金钞票 序号      股票代码    股票称呼       数目（股）          公允价值（元）               净值比例                                                                 （％）      本基金本答复期末未握有债券。      本基金本答复期末未握有债券。 投资明细      本基金本答复期末未握有钞票守旧证券。 细                           第 8 页 共 12 页                   招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复     本基金本答复期末未握有贵金属。     本基金本答复期末未握有权证。     本基金本答复期末未握有股指期货合约。     本基金投资股指期货将根据风险惩办的原则，以套期保值为方针，主要弃取流动性好、 交游活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，终了惩办市集风险和改善投资组合风 险收益特质的方针。     本基金参与国债期货投资是为了有用抑止债券市集的系统性风险，本基金将根据风险 惩办原则，以套期保值为主要方针，划定诈骗国债期货进步投资组合运作服从。在国债期 货投资过程中，基金惩办东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分筹商国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票树立，严慎进行投资，以调理债券组合的 久期，缩小投资组合的全体风险。     本基金本答复期末未握有国债期货合约。     本答复期内，本基金投资国债期货允洽既定的投资策略和投资方针。     答复期内基金投资的前十名证券除兴业银行（证券代码 601166）、招商银行（证券代 码 600036）、中信证券（证券代码 600030）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在答复编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。                       第 9 页 共 12 页                          招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复       根据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法筹划、未照章履行职责、涉嫌 违背法律律例等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法筹划、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       根据发布的相关公告，该证券刊行东说念主在答复期内因违法筹划、未照章履行职责、违背 反洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资有蓄意形状的诠释：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上 述证券的投资有蓄意形状允洽相关法律律例和公司轨制的条件。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金契约执法的备选股票库，本基金惩办东说念主从轨制 和历程上条件股票必须先入库再买入。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                称呼                          金额（元）       本基金本答复期末未握有处于转股期的可转化债券。       本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。                                                     金额单元：东说念主民币元                             通顺受限部分的          占基金钞票净值     通顺受限情况说 序号        股票代码     股票称呼                             公允价值（元）           比例（%）         明                             第 10 页 共 12 页                       招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                  §6 敞开式基金份额变动                                                           单元：份 答复期期初基金份额总数                                          177,332,605.00 答复期时期基金总申购份额                                          22,000,000.00 减：答复期时期基金总赎回份额                                        70,000,000.00 答复期时期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                         - 答复期期末基金份额总数                                          129,332,605.00            §7 基金惩办东说念主诈骗固有资金投成本基金情况      本答复期内基金惩办东说念主无诈骗固有资金投成本基金的情况。      本答复期内基金惩办东说念主无诈骗固有资金投成本基金的交游明细。 的文献；      招商基金惩办有限公司      地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                          第 11 页 共 12 页                       招商中证 A100 交游型敞开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复   上述文献可在招商基金惩办有限公司互联网站上查阅，或者在贸易时辰内到招商基金 惩办有限公司查阅。   投资者对本答覆信如有疑问，可计议本基金惩办东说念主招商基金惩办有限公司。   客户行状中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                              招商基金惩办有限公司                            第 12 页 共 12 页

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